Мета роботи - розкриття теоретико-методичних положень щодо сутності системного ризику й індикаторів його виміру, а також розробка економіко-математичної моделі прогнозування виникнення цього ризику в банках України. У процесі дослідження практики зарубіжних країн щодо оцінювання системних ризиків у банківській сфері використано такі методи: абстрактно-логічний, декомпозиції, аналізу та синтезу, статистично-економічний. Уточнено тлумачення дефініції "системний ризик". Висунуто гіпотези щодо реагування окремих індикаторів макроекономічного розвитку України та її банківського сектора на появу системного ризику за різними часовими горизонтами та проведено їх перевірку. Доведено, що процентні ставки за кредитами банків та ставки овернайт за кредитами міжбанківського кредитного ринку є ключовими індикаторами прогнозування розвитку кризових явищ у банківському секторі України. Висновки: системний ризик - це ризик, притаманний банківській системі в цілому як сукупність елементів, що представлені окремими видами ризиків, які взаємопов'язані та взаємодіють між собою. Для оцінки рівня системного ризику в Україні висунуто ряд гіпотез, для перевірки яких використано модель нелінійної регресії, що дозволила виявити зміну бінарного індикатора наявності системної кризи під впливом інших факторів. Розрахунки проведено для часових горизонтів 3, 6 та 12 місяців. Доведено, що показник спреду процентних ставок і коефіцієнт співвідношення недіючих кредитів до кредитного портфеля не свідчать про наявність системного ризику в Україні. В той же час при усіх моделях регресії, розрахованих за різними часовими горизонтами, процентні ставки за кредитами банків та ставки овернайт за кредитами міжбанківського кредитного ринку виступають ключовими індикаторами прогнозування розвитку кризових явищ у банківському секторі України. Використання описаної моделі регресії у практиці НБУ дозволить заздалегідь прийняти регулятивні заходи щодо уникнення окремих ризик- факторів або пом'якшення їх дії, що сприятиме зміцненню фінансової стійкості й надійності вітчизняної банківської системи. Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження в напрямі розробки системи превентивних регулятивних заходів з боку НБУ, що підвищить результативність управління системним ризиком, а відтак забезпечить фінансову рівновагу в суспільстві.

  Повний текст PDF - 564.48 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"