Наукова періодика України Актуальні проблеми економіки


Ulusoy V. 
Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options / V. Ulusoy, O. U. Onbirler // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 496-505. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_61
Проведено сравнение результатов моделирования по Блеку-Шоулзу и GARCH для колл-опционов по данным о парах валют USD-TRY и EUR-TRY. Анализ выявил неоднородность данных, при этом модель ARCH демонстрирует лучшие результаты. Стастистические тесты применены, чтобы узнать, результаты какого моделирования наиболее близки к реальным рыночным показателям. Проведенные расчеты показали, что модель Блека-Шоулза имеет лучшие результаты, чем GARCH.
  Повний текст PDF - 255.827 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Ulusoy V.
  • Onbirler O.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Ulusoy V. Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options / V. Ulusoy, O. U. Onbirler // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 496-505. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_8_61.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського