Описано концепцію формування синтетичних інструментів на основі паритету пут-кол та вартості моделі кері-трейд. Доведено, що паритет пут-кол може бути основою для формування синтетичних акцій, опціонів колл і пут, а також безризикових інвестицій. Запропоновано дві розроблені стратегії одночасного придбання (т.зв. стренгл і стредл) на основі синтетичних інструментів. Оцінювання балансових показників даних стратегій проведено на основі двох основних показників - історичної та справедливої вартості.

  Повний текст PDF - 1.056 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"