Описаны основные принципы теории анализа выживания, пошагово расписана последовательность построения моделей оценки клиентов методами логистической регрессии и анализа выживаемости. Введены такие понятия, как функция риска, модель пропорциональных рисков Кокса и статистика Kаплан - Мейера. Проведены экспериментальные исследования, которые показали целесообразность использования предложенных моделей для решения задач поведенческого скоринга, поскольку пропорциональные риски Кокса позволяют включать во множество регрессоров переменные, зависящие от времени. Приведены рекомендации по улучшению качеств моделей, в частности для дальнейшего развития моделей пропорциональных рисков в других областях финансовых рисков, где также необходимо оценивать целую группу (популяцию) во времени.

  Повний текст PDF - 396.526 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"