Приведен алгоритм оценки показателя Херста (коэффициента самоподобия) с использованием нелинейной R/S-статистики (метода нормированного размаха). Проиллюстрирована возможность классификации различных классов процессов с использованием R/S-статистики. Приведена оценка границ возможного применения R/S нелинейного (фрактального) анализа хаотических процессов, наблюдаемых на фоне аддитивного гауссовского шума, для их классификации. Показано, что возможности данного метода анализа процессов существенно ограничиваются с увеличением вклада шума в аддитивной смеси наблюдения.

  Повний текст PDF - 508.443 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"